福建省证券期货业协会_自律规则_ 证券业务示范实践第1号——证券公司运营管理信息报告机制 -中国证券业协会

2012年05月31日星期四

法律规则

证券业务示范实践第1号——证券公司运营管理信息报告机制 -中国证券业协会

发布时间：2020-07-08 字号：T|T

（2020年7月13日发布）

随着证券行业的快速发展，数字化技术在行业的深化应用，证券公司运营管理工作的日趋复杂，通过运营管理来提升企业核心竞争力已成为证券公司的一项重要战略措施。在运营管理工作中运营管理信息报告机制是其核心，良好的报告机制有助于公司评估运营负载能力、监控运营风险、优化运营流程，提高运营管理水平。本报告结合试点工作经验和公司业务实践，为证券公司建设运营管理信息报告机制提供借鉴和参考。证券公司可参考示范实践，结合公司实际自行制定运营管理信息指标体系，逐步建立与自身业务规范和发展情况相适应的运营管理信息报告机制。

一、证券公司运营管理信息指标体系

证券公司运营管理信息报告开展的前提条件是借助运营管理数据展示公司运营状况、监控管理情况，在此基础上分析存在的问题，为运营提升和管理决策提供支持。由于运营贯穿证券公司经营活动各个环节，涉及数据众多，难以全部统计并一一呈现，因此需要有一套能够体现整体运营管理水平的指标体系。为有效反映各试点公司的运营情况，推动行业优化运营管理能力，证券公司运营管理指标设计以及时识别防范运营业务风险隐患、提供优质高效的运营支持和服务、保障客户和业务的资产安全为目标，按照行业现行相关管理规定和证券公司业务要点，结合运营管理报告试点工作情况，对相关指标进行了分类整理，包括账户质量控制、信息系统运行环境、业务系统运行环境、业务监控和清算交收情况等五大类，共76个指标。具体如下：

1.账户质量控制

指标大类	指标小类	指标名称	指标意义
账户质量控制	账户质量控制	15位证件号码的客户账户	了解证券公司15位身份证号码的客户号数量及更新进度。
		15位证件号码一码通账户	了解证券公司15位身份证号码一码通账户数量及更新进度。
		证件类型为其他的个人投资者一码通账户	了解证券公司个人客户证件类型为“其他”的一码通账户数量及更新进度
		同一投资者多个一码通	了解证券公司多一码通账户的数量及合并进度。
		开立的未满18周岁未成年人的客户号	了解证券公司对未成年人账户的管理情况及变化
		开立的年满一百周岁的老年人的客户号	了解证券公司百岁老人账户数量及变化。
		关键信息比对不一致（各类账户合并计算）	了解证券公司账户信息关键资料一致性的管理情况。
		联系电话和手机号码为空	了解证券公司对客户联系方式管理的有效性。
		联系地址为空	了解证券公司对客户联系方式管理的有效性。
		资金账户未上三方存管	了解证券公司三方存管上线管理的有效性。
		证件有效期过期	了解证券公司对证件有效期已过期账户的管理情况。
		证券账户使用信息核对（未申报和未撤销合并统计）	了解证券公司对证券账户使用信息管理的有效性。

2.信息系统运行环境

指标大类	指标小类	指标名称	指标意义
信息系统运行环境	各交易系统运行状况	主数据库服务器CPU利用率	监控主用数据库负载情况，根据历史行情情况，我们建议当前CPU负载低于20%,以便在业务爆发时具有较大的冗余度。
		主数据库服务器内存利用率	监控主用数据库内存使用情况。
		主数据库服务器磁盘空间利用率	监控主用数据库数据增长情况
		主交易中间件CPU利用率	监控主用中间件服务器负载情况，由于中间件服务器一般具有良好的扩展性，当前CPU负载可达到30%。
		主交易中间件内存利用率	监控主用中间件服务器内存使用情况。
		主交易中间件磁盘空间利用率	监控主用中间件服务器日志增长情况
		网络核心交换机CPU利用率	监控网络设备cpu利用率；判断设备的性能是否满足业务需求；原则上，此指标正常值为0%~60%，大于60%为异常值(不同厂家的网络设备cpu正常值差异较大)。
		网络核心交换机内存利用率	监控网络设备内存利用率；判断设备的性能是否满足业务需求；原则上，此指标正常值为0%~60%，大于60%为异常值(不同厂家的网络设备内存正常值差异较大)。
		本地备份数据库同步状态检查	检测本地备用系统可用性
		异地灾备数据库同步状态检查	检测异地灾备系统可用性
	网上交易运行状态	各镜像站点服务器CPU利用率	监控各镜像站点负载情况。
		各镜像站点服务器内存利用率	监控各镜像站点内存情况。
		各镜像站点最大在线数	监控各镜像站点许可及容量情况。

3.业务系统运行环境

指标大类	指标小类	指标名称	指标意义
业务系统运行环境	交易报盘	客户委托处理失败比率	该指标反映证券公司系统主机收到的客户委托后，因内外部等原因造成失败的委托，占全部委托的比率。重点突出的是总体失败率或无效率。提示关注系统稳定性或完善度。
		核心交易系统处理客户指令时长均值（单位：ms）	该指标客户委托交易是否存在延时的情况，监控该指标，可适时优化系统处理效率，保障客户交易的时效性。
		核心交易系统确认收到交易所返回信息时长均值（单位：ms）	该指标客户委托交易是否存在延时的情况，监控该指标，可适时优化系统处理效率，保障客户交易的时效性。
	三方存管业务	转账效率（存管银行）	及时查找延时的原因，保证客户资金划转的可靠性。
	三方存管业务	单边账笔数（存管银行）	监控单边账的差错，及时查找原因，提高银证转账的可靠性。

4.业务监控

指标大类	指标小类	指标名称	指标意义
业务监控	回购业务	债券质押式协议融资回购存量合约规模	监控债券质押式协议回购业务规模，可把控整体的业务发展态势与违约风险规模
		正回购日均交易规模预警比值	监控该指标可推算由当月正回购交易引起的下月需上缴中登的最低结算备付金，提前预防由该业务引发的三方资金流动性风险；
		正回购融资规模占公司净资本比值	可监控融资规模过大而产生的公司运营风险。
	经纪业务	累计客户透支次数	监控证券公司客户资金透支情况，当透支次数增多或透支金额较高时给出警示。
		客户累计透支金额
		客户大额透支（>=100万）累计次数
		大额透支原因
	融资融券业务	当前公司可授信额度	监控证券公司融资融券业务总体可授信额度与已向客户授信额度的比例，业务总规模，监控违约比例及总体维持担保比例，融资融券业务强平客户数及总体维持担保比例，当违约比例增加或总体担保比例接近预警阈值时给出警示，防控市场风险。
		客户已获批可使用的授信额度
		本月末信用资金账户数量
		本月末未了结债权债务关系的客户资金账户数量
		本月末融资融券余额
		本月末客户担保物价值
		本月末总体维持担保比例
		本月末低于最低担保比例的客户数量
		本月末低于最低担保比例的负债总金额
		本月被强制平仓的客户数量
		本月强制平仓交易金额
	股票质押业务	待回购的客户数量	监控证券公司股票质押回购业务规模、整体履约保障比例，当发生违约比例增加或整体履约保障比例接近预警阈值时给出警示，防控市场风险。
		待回购金额
		本月违约客户数量
		本月违约金额
		本月末整体履约保障比例
	约定购回业务	待回购的客户数量	监控证券公司约定购回业务规模、整体履约保障比例，当发生违约比例增加或整体履约保障比例接近预警阈值时给出警示，防控市场风险
		待回购金额
		本月违约客户数量
		本月违约金额
		本月末整体履约保障比例
	质押式报价回购	整体质押比例（深沪合并计算）	监控证券公司质押式报价回购整体质押比例，当整体质押比例接近预警阈值时给出警示，保障投资者权益，防控市场风险。
	股票期权业务	本月客户持仓占用交易所维持保证金不足金额	监控证券公司股票期权业务风险控制有效性，防控市场风险。
		本月行权交收违约资金不足金额
		本月行权交收违约证券不足数量
	类现金宝类理财产品规模	类现金宝产品与保证金余额的比值	防范由于交收的时间差造成的资金交收风险

5.清算交收

指标大类	指标小类	指标名称	指标意义
清算交收	清算效率	清算系统处理时长（法人清算系统、普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	通过观察，对比历史当日的平均处理时间，可对清算效率的异常情况做出初步的判断。根据判断结果提请信息技术部人员注意及处理。
		清算完成时点（法人清算系统、普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	通过清算必须完成的时点与清算时长、清算完成时点的比较，对清算业务性能安全做出初步的判断。
		清算数据记录数（法人清算系统、普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	通过比较清算时长和清算数据记录数的关系，对清算系统性能做出初步的判断。根据判断结果提请信息技术部人员及时进行清算系统性能的优化。
	交收笔数	交收指令笔数	通过比较交收指令的笔数可以判断交收工作量。
	清算流程安全	清算异常处理	通过计算清算异常处理的次数和原因分析，督促证券公司加强清算系统技术运维人员、清算操作人员的业务，完善清算运维和清算操作流程，强化清算系统上线测试等工作。
		红利差别化退税数据申报(普通交易柜台、融资融券柜台)	避免因没有及时报送扣税数据，导致无法完成代扣税义务。
		红冲蓝补操作笔数(普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	通过统计红冲蓝补的记录数，了解证券公司系统对业务的支持情况、业务操作的规范性。
		红冲蓝补操作金额(普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	通过统计红冲蓝补的记录数，了解证券公司系统对业务的支持情况、业务操作的规范性。
	交收流程安全	中登担保交收备付金余额检查（使用最低备付额、透支金额）	避免出现交收账户使用最低备付及资金透支的情况。
		中登非担保交收状态	通过该指标可反映出证券公司对于非担保交收业务的风险管控能力。
		其他资金划付状态	避免因误操作造成的资金安全。
		资金清算核对	验证资金清算的准确性。
		股份余额核对差异笔数(普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	验证股份清算的准确性。
		股份余额核对差异股份(普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	验证股份清算的准确性。
		资金总分平衡核对(普通交易柜台、融资融券柜台、股票期权交易柜台）	验证结算系统的明细与总账、账实一致性。

以上指标主要为各公司在设计自身的运营报告相关指标时提供参考，公司可根据实际情况对指标进行调整。为提高数据的可比性，公司在确定运营管理指标口径时应与推荐指标口径保持一致。对于个别确实无法保持口径一致的指标，公司可根据实际业务运作情况进行调整。

二、指标数据采集系统建设思路

证券公司数字化转型对内部而言，有利于打破流程竖井，打通全流程业务处理、各环节数据的采集、传输和共享，可实现动态维护、精益管理、灵活分析监控和快速决策等。运营管理指标数据采集报送及应用是数字化应用的缩影，为做好运营管理数据的采集工作，避免过多的人工干预导致数据失真、执行效率低下等问题，有必要建立相应的数据采集系统，实现数据自动采集，提升数据的准确性和完整性；同时，各项数据审批的线上化和集中化，可提高报送流程的顺畅度。各公司也可在此基础上进行建模分析，形成企业内部纵向对比，持续推动运营优化，及时揭示可能存在的运营风险，支撑相关业务的运营决策。以下为数据采集系统建设思路，供行业参考。

（一）系统建设目的

运营管理信息报告系统建设旨在利用系统的自动化提升运营管理信息报告机制的效率和安全性，实现指标采集、审批、报送、分析应用数字化处理。通过建立运营管理信息数据仓库，搭建一个基于规范化管理流程以及可视化管理功能的运营管理信息系统，从而实现从数据获取到数据展示的全流程管理和监控，即“运营数据采集、运营数据展示、运营数据催办、运营数据汇总”等一系列电子化流程，降低数据差错水平，保障数据流转的可追溯，数据异常原因的可分析，并为数字化应用分析提供数据基础。

1.运营管理指标采集自动化。运营管理信息数据仓库自动采集各个业务系统运营相关数据，并将指标在数据管理平台进行展示，降低人工统计误差。

2.指标复核过程流程化、线上化。系统可对运营指标数据的完整性及格式合法性进行检查，并及时通过系统进行提示告警，同时向指标责任人进行数据填报催办，指标的及时性、完整性、保密性、准确性得以保障。

3.报告生成自动化。按日或按月、按季等自动输出运营管理信息报告，节约报告汇总时间，降低汇总过程中可能存在的人工误差。

4.信息共享化。经过各业务部门确认后的数据，在符合管理要求范围内共享使用，避免数据重复建设。

5.指标效用化。除完成指标报送外，数据采集平台应该具备指标回溯、分析功能，对指标数据进行分析并生成对比分析报告，监控揭示运营风险，形成运营改进方案，推动公司运营提升，实现指标效用。

（二）系统设计思路

1.搭建运营管理信息数据仓库，最大化运营指标数据自动采集，实现运营管理指标全部数据的统一归集和自动存储，并且可共享，可调用分析。

2.利用数据管理平台（可自行搭建，也可引入第三方数据管理系统，如FineBI和FineReport），解决小部分指标的手工填报以及全部运营管理指标的展示、复核及自动导入运营管理数据仓库等流程。

3.借助运营保障系统对运营管理信息报告机制全流程进行监督把控，利用统一认证平台，将以上不同系统与公司办公门户网站进行衔接绑定，实现不同系统之间的互通互联、环环相扣，流程集中线上处理。

图1：运营管理信息报告机制设计思路

4、利用数据仓库或其他建模手段并结合可视化工具，对运营数据进行定期不定期应用分析，通过历史数据回溯、纵向对比，呈现自身运营的动态情况，监控运营风险，形成运营分析报告为相应的运营决策提供支持。

（三）系统设计原则

1.全面性原则。运营管理指标的选取应能全面反映公司运营情况，主要参考上述推荐指标，并在此基础上结合公司实际进行完善。

2.一体化原则。运营管理信息数据仓库与其他数据仓库之间信息共享，实现公司信息资源的综合利用。

3.适用性原则。满足公司数据仓库平台管理的需求，并至少满足未来3-5年运营管理的需要。

4.安全可靠性原则。满足公司对运营管理数据安全运行的要求，同时便于功能的加载、拓展、更新和修正。

（四）运营管理信息报告机制的准备和系统建设

1.运营管理指标口径确认

证券公司运营管理信息报告机制中的指标涵盖“账户质量控制、信息系统运行环境、业务系统运行环境、业务监控、清算交收”等五大指标类型，涉及证券公司前、中、后台各个环节，覆盖业务范围较广。由于各家证券公司使用的业务系统不尽相同，推进运营管理信息报告机制落地的首要步骤是需要认真研究各指标的口径和设计意图。可根据运营指标是否契合业务实际、公司系统是否支持运营指标数据采集、指标口径是否与公司现有同类业务指标保持一致等原则，与各自公司内部的信息技术部和对应的业务部门对指标逐一进行口径评估、指标拆分、数据提取，并对采集的指标数据与实际业务情况进行匹配并持续观察、测试，最终确定相应的运营管理指标口径。

对于存在因各家券商交易系统不统一，无法完全采用上述指标口径的情况，如“核心交易系统处理客户指令时长均值”指标，可在充分研究了这类指标的定义后，根据公司现有的系统记录方式，确定相应的指标口径，并进行反复论证及测试，确保采集的指标数据符合实际业务运作情况。

2.运营管理指标采集与复核

实际推进运营管理信息报告机制建设的过程，需要明确两个关键问题，一是如何采集，二是由谁复核。

图2：运营管理指标采集与复核

（1）数据采集

对于如何采集数据的问题，主要是需区分哪些指标可以由系统自动采集，哪些指标需要进行人工手动采集。无论通过哪种方式，都应建立统一的运营管理信息数据仓库，将相关的运营基础数据源统一归集到数据仓库，并能实现每日或每月运营指标生成后的自动存储。特别是由于运营管理指标涉及的业务面较广，对于大部分证券公司来说，现有的数据仓库可能未能涵盖运营管理指标所关联的全部底层数据，因此，对各项指标的数据储存情况、指标口径一致性以及指标间勾稽关系等问题进行深入研究并搭建统一的运营管理数据仓库是十分必要的。

在此基础上，考虑运营管理指标是否能实现基础数据源自动归集，同时，使用数据管理平台，作为运营数据填报、数据展示、数据复核、数据报送的统一窗口。该平台可自行开发搭建，也可引入第三方数据管理系统。目前，绝大多数运营管理指标，可实现系统采集，通过技术部门开发相应自动采集脚本或借助RPA、数据爬虫，将数据存储至运营管理信息数据仓库中，并可随时在数据管理平台查看相关指标数据。对于个别无法通过系统自动采集的指标数据，可开发相应的指标填报界面（FineReport数据采集填报表），采用手工填报方式由专人进行周期性填报。数据采集填报表可自动将已填报数据写入运营管理信息数据仓库相应数据表。

表1：运营管理信息报告指标手工填报情况

填报方式	指标大类	指标小类	指标名称	备注
需手工填报指标	业务监控	经纪业务	大额透支原因	需文字性描述。
	清算交收	清算流程安全	清算异常处理	如遇状态异常，需手工填写异常原因类型。
		交收流程安全	中登非担保交收状态	如遇状态异常，需手工填写异常原因类型。
		交收流程安全	其他资金划付状态	如遇状态异常，需手工填写异常原因类型。

（2）运营管理指标复核

对于运营管理指标数据的复核，建议由运营部门牵头，将指标合理拆分至责任部门，由责任部门指定复核责任人，每月或每日通过运营数据管理平台进行原始指标数据的查询、复核及调整、确保指标的真实准确。各项指标责任人均复核完成后，由FineBI连接运营管理信息数据仓库，承担复合后指标数据的展示及生成任务。

3.运营管理信息报告机制全流程优化

为提升运营管理信息报告的报送效率，进一步严格把控报送流程的完整性、规范性，实现报送流程线上化、集中化办理，可将报告报送流程嵌入运营保障类系统，建议设计一整套运营管理数据报送全流程，涵盖对运营管理指标的完整性和数据格式准确性的自动检查、指标责任人基础数据源填报的自动催办、指标复核督办、报告生成等流程机制，实现对运营管理指标从数据采集到最终形成报告全流程线上化规范。

图3：运营管理指标报送催办流程

具体催办流程可参考以下内容：

（1）模块根据指标责任人不同分别展示相应运营指标原始数据表。

（2）指标责任人仔细核对各项数据，如有差异，及时在表中进行修改，填报修改原因，确认无误后提交表格，并对数据修改平台可追溯，对多次修改指标进行揭示，以便形成跟踪，制定解决方案。

（3）按照固定时点，模块将统一校验各项指标核对情况。对于仍未填报的指标，模块将发送催办信息给相应的指标责任人，该催办信息将持续提示指标责任人，直至其完成对应指标填报。

4. 建立运营信息分析和后续处理的标准流程

（1）划分运营信息分析及处理的响应等级

证券公司可结合自身情况，按照运营信息报告的分析结果，根据问题的严重性和迫切性，来划分运营管理问题的响应等级。对于影响运营管理工作效率的一般性问题，可以将其定义为三级响应等级（提示风险级别）。当发现该类问题时，运营部门可以根据事先制定的流程，按照职责分工，提交主管部门解决；对于发生概率小且属于风险隐患的问题，可定义为二级响应等级（关注风险级别）。当发现该类问题时，运营部门可根据事先制定的流程，报送公司负责运营的分管领导，由分管领导指定相关职能部门推进和解决；对于风险程度高且解决实效性要求高的问题，可定义为一级响应等级（严重风险级别）。当发现该类问题时，运营部门可以按照制定的流程，报送分管领导，由分管领导负责向公司执行层汇报后，紧急取得授权并组织内外部人员及时解决，排除风险。

（2）建立运营管理的组织体系和上报机制

建立以运营管理为核心的公司运营管理委员会，以公司制度的方式明确委员会的职责，由公司指定副总裁以上级别的领导负责，指定各相关部门负责人参加。由委员会统一组织协调处理运营管理过程中发现的问题，并严格制定运营管理问题的上报流程。发生紧急情况时，可直接向运营管理委员会的负责人汇报，负责人负责召集委员会会议讨论相关问题，形成一致意见后，再授权或指定牵头部门负责问题的处置。

（3）问题解决效果评估

责任部门或责任单位在完成问题的整改后，应对整改的效果进行评估，评估结果以报告的形式报运营管理委员会，并列为当年重要整改事项在公司进行备案。评估工作由运营管理委员会负责，必要时公司可授权审计部或合规部门对整改的结果进行评估。

三、运营管理信息报告机制建设中应关注的问题

因各公司对运营的定位、理解、职责划分、业务范围、使用的信息系统等存在差异，各公司在推动运营管理信息报告机制建设过程中可具体关注以下事项：

（一）加强公司各相关部门协作

运营管理水平和质量关系着证券行业的健康稳定发展，对于证券公司也有着重要的战略意义，运营管理报告是管理者了解运营工作、发现运营活动异常，保障公司经营活动正常进行的重要途径，因此各公司需从管理层至执行层高度重视运营管理工作。同时，运营管理贯穿于证券公司前、中、后台各个环节，具有涉及面广且分散的特点，因此需要公司加强内部各部门的沟通和协作，通力推动落实运营管理信息报告机制建设，明确分工，落实各节点建设，及时做好数据确认及反馈，保障报告机制顺畅运行。

（二）建立数字化运营的观念

证券行业处于数字化转型的整合阶段，如何解决运营指标数据、各业务口数据审核分散等问题，实现业务处理数字化，不仅要借助技术手段实现指标报送，也需运用数字化转型的观念来管理运营信息工作，只有如此才能高质量完成运营管理信息报告机制的建设，并充分发挥该项工作提升运营管理的效用。

（三）明确各指标口径

运营管理信息报告与证券公司的综合监管报表、证券市场交易结算资金监控报告、自建运营管理信息报告覆盖的运营管理内容可能存在交集，各公司对于协会指标、对外报送报告、内部管理报告中的同类指标，需充分研究指标定义，确定相应的指标口径，并进行反复论证及测试，协会和公司的同类业务指标口径应尽可能保持一致，对于个别指标无法保持一致的，可通过反复论证核验，根据公司实际情况调整指标口径。

（四）重视数据采集的时效性和准确性

证券公司运营管理涉及的业务面广、数据量大、系统繁多，如何完整、准确、及时、高效地完成信息采集，并进行集中分析和展示是一个重要的问题，对此证券公司需要充分准确的分析和理解指标，并在此基础上做好数据采集信息化建设，尽量实现全自动化的数据生成与确认流程，减少人工干预造成的效率低下、数据失真等问题，并建立数据交叉复核检验机制，保障数据真实准确。

（五）重视流程办理的便捷化、线上化

运营管理信息报告指标数据的审批应重视处理模式，通过集中化、线上化办理，修改留痕，动态跟踪办理进度，使流程便捷集中，业务处理高效。

（六）加强信息安全保护

运营管理信息报告的指标内容多与公司内部的业务管理数据相关，各证券公司在做好运营管理信息报告建设的同时，应结合信息安全管理、内控管理的要求，在系统建设过程中严格设定各指标报送和复核的角色分配，严控人员权限，做好数据安全管理和信息隔离保密等安全管控措施，保证敏感数据的安全性。

（七）切实发挥运营信息分析的作用

证券公司应定期对指标数据进行回溯和分析，跟踪运营管理状态，及时发现问题和潜在风险，按照运营管理组织体系职能的划分，指定或授权内部相关部门制定解决方案，采用统一管理，科学决策，集中处置的原则，快速完善运营管理工作中的问题，有效发挥运营管理信息报告的作用。

附件：1. 证券公司运营管理信息分析报告模板

2. 运营管理信息报告机制试点实施效果评估

【大中小】【收藏】【打印】【关闭】

联系我们 | 使用帮助 | 设为首页 | 加入收藏